fieldid E-Thesis & Research สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สืบค้น:

เขตข้อมูล ข้อมูล
บทคัดย่อ
การศึกษาโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อพยากรณ์แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : การทำนายราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เป็นเรื่องที่น่าสนใจในแง่ของผลตอบแทนการ ลงทุน โดยนักลงทุนพยายามคาดการณ์แนวโน้มราคาหลักทรัพย์โดยการติดตามความเคลื่อนไหวของ ราคาวันต่อวัน การพิจารณาข้อมูลในงบการเงิน หรือแม้แต่การเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นการตัดสินใจเลือกลงทุนโดยใช้การคาดการณ์ของ นักลงทุนเอง งานวิจัยชิ้นนี้จึงประยุกต์ใช้โมเดลเพื่อพยากรณ์แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ ด้วยอัตราส่วนทาง การเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่ สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจจำนวน 18 อัตราส่วน ย้อนหลัง 5 ปี และแนวโน้มการ เปลี่ยนแปลงของราคา ได้แก่ ราคาหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มขึ้น และ อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงราคาลดลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง โดยใชั้อัลกอริทึม ได้แก่ Logistic Regression, Support Vector Machine, Random Forest, Generalized Linear Model, Naïve Bayes, และ Ensemble ร่วมกับ เทคนิคการสุ่มเพิ่มตัวอย่างกลุ่มน้อย (Synthetic Minority Oversampling Technique) ในการพยากรณ์ ผลการวิจัยพบว่า การพยากรณ์แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ Random Forest ให้ค่าความถูกต้อง สูงสุดที่ 79.14% ซึ่งมีอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์มากที่สุดได้แก่ อัตราผลตอบแทน สินทรัพย์ (Return on Asset) และอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) อีก ทั้งเมื่อจำลองการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง พบว่ามีแนวโน้มทำกำไร สูงสุดที่ 7.74% และงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทดลองสร้างรายงาน Visualization เพื่
ผู้แต่ง
ฐาปะนีย์ สามัคคี
ประเภทสิ่งพิมพ์
วิทยานิพนธ์ (MIT) 2019
เลขหน้า
75
หัวเรื่อง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ--วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ--วิทยานิพนธ์
เอกสารฉบับเต็ม
Download full text